online gambling singapore online gambling singapore online slot malaysia online slot malaysia mega888 malaysia slot gacor live casino malaysia online betting malaysia mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 【實戰應用】乖離率交易策略

摘要: 使用Python建立乖離率交易策略,並進行歷史回測。


使用個股未還原收盤價計算N天乖離率指標,並結合N天前最低價和最高價作為進出場依據。 閱讀建議:本文主要透過乖離率和歷史高低點作為進出場判斷依據,提供讀者使用程式進行回測時可供參考的架構,若讀者欲了解其他常用的技術指標,可先行閱讀【量化分析】MACD指標回測實戰,進而對本文有更好的理解。

前言

乖離率是常見的技術指標之一,使用當前的股價與N天的移動平均價進行比較,反映出當前股價相較於過去歷史是否過高或過低。普遍來說,當股價持續高過移動平均價稱為「正乖離」;反之持續低於移動平均價則稱為「負乖離」,因此當正負乖離持續擴大時,就會被解讀為市場正發生持續性的超買或是超跌的情況,進而作為進出場的判斷依據。但單純只用乖離率容易產生過多的交易訊號,因此我們額外加上過去N天的最高和最低價作為第二層濾網。實際策略如下:

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▲圖片來源:medium

轉貼自: medium.com

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